O Banco Central (BC) lançou a Consulta Pública 106/2024 para colher contribuições às normas sobre requerimentos prudenciais individuais (“solo basis“) em conglomerados prudenciais liderados por instituições financeiras e por instituições de pagamento com instituição financeira integrante. Além disso, a consulta propõe aprimoramentos na metodologia de apuração da Razão de Alavancagem (RA).
Os conglomerados prudenciais são grupos integrados por instituições financeiras e outras entidades autorizadas pelo BC. Atualmente, seguem requerimentos prudenciais aplicados de forma consolidada, ou seja, para o grupo, e não para as partes integrantes. A proposta amplia o escopo, tornando o regramento aplicável no âmbito consolidado, subconsolidado e individual.
As normas colocadas em consulta pública propõem que o indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) das instituições de maior porte passe a ser apurado também em base subconsolidada, contemplando apenas instituições do conglomerado prudencial que estiverem sob supervisão exclusiva do BC.
Razão de Alavancagem
A consulta propõe ainda que seja requerida uma RA mínima das grandes instituições integrantes dos conglomerados prudenciais de maior porte. Esse requerimento, que visa garantir a distribuição do capital dentro do conglomerado prudencial e passa a ser aplicável a conglomerados prudenciais do Tipo 3 (liderados por instituições de pagamento e integrados por instituições financeiras), é mais um passo no alinhamento da regulação prudencial de instituições de pagamento e de instituições financeiras.
“A motivação para introduzir a RA individual leva em conta considerações sobre a estabilidade financeira e sobre a conformidade da regulação nacional com o padrão de Basileia III. A RA individual é essencial para assegurar a adequada distribuição do capital dentro do conglomerado”, disse Otávio Ribeiro Damaso, Diretor de Regulação do BC.
Novo paradigma
A proposta sobre requerimentos prudenciais está em linha com avaliações internacionais como o relatório do Financial Sector Assessment Program (FSAP), de 2018, que recomendou a prática de supervisão individual, além da consolidada. Os aprimoramentos elevarão a aderência de nosso arcabouço regulatório ao padrão internacional e tornarão nosso sistema financeiro ainda mais resiliente. O FSAP é um exercício de avaliação do sistema financeiro realizado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.
A proposta em consulta pública introduz novo paradigma na regulação prudencial, pois aprofunda o escopo da regulação e da supervisão além dos conglomerados prudenciais, incluindo os seus componentes. A exigência de LCR e de RA em base subconsolidada ou individual estimulará as instituições a distribuírem de forma equilibrada a liquidez e o capital entre as instituições do conglomerado, o que tende a prevenir problemas e a reduzir custos em momentos de estresse e de perdas da instituição.
Como participar?
Os interessados podem enviar contribuições até 22 de novembro de 2024 por meio do formulário disponível no Sistema Consulta Pública, no sítio do BC. Todas as contribuições ficarão disponíveis para consulta nessa mesma página.
